Comprendere l'Outstrike nel trading di opzioni

L'outstrike si riferisce a una situazione in cui il prezzo delle azioni di una società scende al di sotto del prezzo di esercizio dei suoi contratti di opzione, rendendo i contratti di opzione privi di valore. Ciò può accadere quando il titolo sottostante subisce un calo significativo di valore, portando a una diminuzione del valore intrinseco dell'opzione.

Ad esempio, supponiamo che tu possieda un'opzione per acquistare 100 azioni di azioni XYZ a un prezzo di esercizio di $ 50 per azione. Se l’attuale prezzo di mercato delle azioni XYZ è di $ 30 per azione, la tua opzione è sott’acqua, il che significa che non ha valore intrinseco. In questo caso, si dice che l'opzione è "out of the money".

Outstrike può rappresentare un rischio significativo per i trader di opzioni, poiché può comportare la perdita completa del loro investimento. È importante che i trader di opzioni monitorino attentamente il prezzo del titolo sottostante e adeguino le loro posizioni di conseguenza per evitare outstrike.