Inzicht in het risico van beleggingsfondsen (IFR): een gids voor beleggers en financiële adviseurs

IFR staat voor Investment Funds Risk. Het is een maatstaf voor het risico van een beleggingsportefeuille, zoals beleggingsfondsen of op de beurs verhandelde fondsen (ETF's), ten opzichte van een referentie-index. De IFR meet de volatiliteit van het rendement van de portefeuille over een bepaalde periode en kan worden gebruikt om het risico van de portefeuille te beoordelen en deze te vergelijken met andere portefeuilles of benchmarks. Er zijn verschillende methoden om IFR te berekenen, waaronder: 1. Standaarddeviatie: Dit is de meest gebruikelijke methode voor het berekenen van IFR. Het meet de volatiliteit van de rendementen van de portefeuille door de standaardafwijking van de rendementen over een bepaalde periode te berekenen.
2. Value at Risk (VaR): Deze methode berekent het maximale potentiële verlies van de portefeuille over een bepaalde tijdshorizon met een bepaalde waarschijnlijkheid.
3. Verwacht tekort (ES): Deze methode berekent het verwachte verlies van de portefeuille boven een bepaalde drempel, bekend als de Value at Risk (VaR).
4. Stresstesten: Deze methode simuleert extreme marktscenario's om het potentiële verlies van de portefeuille onder ongunstige omstandigheden te beoordelen. De IFR is een belangrijk hulpmiddel voor beleggers en financiële adviseurs om het risico van hun beleggingsportefeuilles te beoordelen en weloverwogen beslissingen te nemen over hun beleggingen. Het kan ook worden gebruikt om het risico van verschillende portefeuilles te vergelijken en om de juiste activaspreiding voor een bepaalde belegger te bepalen.