Forståelse af varians: Et nøglebegreb i dataanalyse

Varians er et mål for spredningen eller spredningen af et s
t data. Det repr
senterer, hvor meget de enkelte datapunkter afviger fra middelv
rdien. Med andre ord måler den, hvor spredt dataene er fra gennemsnitsv
rdien.

Hvis du f.eks. har et s
t eksamensresultater med et gennemsnit på 80 og en standardafvigelse på 10, betyder det, at de fleste scorer er grupperet omkring 80 (gennemsnittet), men der er en vis variation i scorerne (repr
senteret ved standardafvigelsen). Hvis standardafvigelsen var højere, f.eks. 20, så ville scorerne v
re mere spredte, og der ville v
re mere variation i dataene.

Variance beregnes som gennemsnittet af de kvadrerede forskelle mellem hvert datapunkt og middelv
rdien. Det er udtrykt i kvadratenheder (f.eks. kvadrattommer, kvadratmetre) og betegnes ofte med symbolet "σ²" (sigma squared). data. Inden for finans kan vi for eksempel bruge varians til at måle risikoen for en investeringsportefølje. I maskinl
ring kan vi bruge varians til at forstå, hvor godt en model generaliserer til nye data.